Мутированные черепахи и правда бывают, живут они в канализации и пиццу там жрут.
Добавился еще один скрипт черепахи, и чуть-чуть улучшен скрипт RiskTurtle. Оба скрипта с открытым исходным кодом, и прикреплены внизу.
Эволюция
В священном писании (в PDF-первоисточнике стратегии, который я перевожу на русский) было сказано следующее в самом начале 19-ой страницы (стих сто восьмой), цитата:
System 1 Entry - Turtles entered positions when the price exceeded by a single tick the
high or low of the preceding 20 days. If the price exceeded the 20-day high, then the
Turtles would buy one Unit to initiate a long position in the corresponding
commodity. If the price dropped one tick below the low of the last 20-days, the Turtles
would sell one Unit to initiate a short position.
Жирным шрифтом выделил о чем нюанс то. У меня сделано на пробое просто, и так имхо лучше. А в оригинале надо чтобы на 1 тик хотя бы цена вышла за пределы канала. А вот кусок из моего перевода если что:
Вход по Системе-1: «Черепахи» входили в позиции, когда цена на один тик превышала максимум или минимум предыдущих 20 дней. Если цена превысит 20-дневный максимум, «Черепахи» купят на сумму в один юнит, чтобы открыть длинную позицию в соответствующем товаре. Если цена упадет на один тик ниже минимума за последние 20 дней, «Черепахи» откроют короткую позицию на один юнит.
Что такое "юнит" и почему я это слово на русский не перевожу - это отдельная песня, здесь об этом не будет.
В скрипте RiskTurtle сделал 3 изменения:
1) Добавлена фича "+ 1 tick" галочкой, чтобы как в оригинале было (но с нею хуже)
2) Добавил отдельные настройки риска для лонга и шорта
3) Всякие мелкие косметические там улучшения, которые на торговлю не влияли
Мутация
Смотрел где обычно стратегия теряет, стало видно что часто потери есть на резких движениях цены, где цена почти сразу же возвращается обратно. А на таких движениях хорошо зарабатывали мои системы ShiftMA или MultiMA (кстати, нынче развелось воришек, которые её у меня украли, а теперь врут своим клиентам якобы не украли, а сами придумали). Вот, кстати, как раз сегодня мне отзыв здесь приходил, цитата:
Krokodilushka
Как и положено программистам, гражданин я странный, не улавливаю всяких правил приличия и всего такого. В общем буду писать ‘ты’. Сегодня праздничный день — пришло время написать тебе письмо в несколько актов, с заглавными буквами, проверкой на ошибки и продумыванием запятых. В конце сам вопрос, из за которого и появился повод написать. С нового года у мня работают 2 написанных мной бота на shiftma. Работают на vps сервере за 1000р в год. Один на bitmex, второй на binance. В общем все удачно. В процентах не считаю, но в плюс (тут ссылка на скрин если не забуду - sun9-33.userapi.com/c858132/v858132930/77ce9/YjbYRibhadw.jpg)
Ну и возникла идея как-нибудь скрестить эту ShiftMA и Turtle в одну стратегию и получить некоего черепаху-мутанта. Над названием скрипта долго думать не пришлось, назвал MutantTurtle :) В отличии от нормальной черепахи, без мутации - эта закрывает позицию если цена дойдет до линии-шифта, фиксирует профит.
Стало ли лучше? Совсем чуть-чуть стало. Просадка уменьшилась с 29,7% до 25,7% (по моей формуле расчета, которая отображается поверх графика, а не по формуле TradingView). При этом доходность чуть увеличилась, было 3050%+ стало 3350%+ (за 2,5 года бэктеста, это не годовых если что).
Тем не менее все скрипты-черепахи всё равно не соответствуют пока оригинальной стратегии из книги, так как там много сложностей/тонкостей/непоняток, с которыми я до сих пор еще вожусь. А это значит что видимо новые "черепахи" тут еще будут.
Вообще это редкий случай когда я могу порекомендовать какую-то там книжечку, пусть она и целых 33 страницы :) Гуглите OriginalTurtleRules (означает "оригинальные черепахи рулят") - это бесплатная книга про их стратегию и не коммерческий проект. А еще можно не оригинал читать а мой перевод, я его через неделю закончу уже видимо. Я там разбавляю сильно своими экспердными комментариями + исходниками скриптов стратегий на основе тех идей. Ну и бэктесты под биткойн/доллар все там.
Добавился еще один скрипт черепахи, и чуть-чуть улучшен скрипт RiskTurtle. Оба скрипта с открытым исходным кодом, и прикреплены внизу.
Эволюция
В священном писании (в PDF-первоисточнике стратегии, который я перевожу на русский) было сказано следующее в самом начале 19-ой страницы (стих сто восьмой), цитата:
System 1 Entry - Turtles entered positions when the price exceeded by a single tick the
high or low of the preceding 20 days. If the price exceeded the 20-day high, then the
Turtles would buy one Unit to initiate a long position in the corresponding
commodity. If the price dropped one tick below the low of the last 20-days, the Turtles
would sell one Unit to initiate a short position.
Жирным шрифтом выделил о чем нюанс то. У меня сделано на пробое просто, и так имхо лучше. А в оригинале надо чтобы на 1 тик хотя бы цена вышла за пределы канала. А вот кусок из моего перевода если что:
Вход по Системе-1: «Черепахи» входили в позиции, когда цена на один тик превышала максимум или минимум предыдущих 20 дней. Если цена превысит 20-дневный максимум, «Черепахи» купят на сумму в один юнит, чтобы открыть длинную позицию в соответствующем товаре. Если цена упадет на один тик ниже минимума за последние 20 дней, «Черепахи» откроют короткую позицию на один юнит.
Что такое "юнит" и почему я это слово на русский не перевожу - это отдельная песня, здесь об этом не будет.
В скрипте RiskTurtle сделал 3 изменения:
1) Добавлена фича "+ 1 tick" галочкой, чтобы как в оригинале было (но с нею хуже)
2) Добавил отдельные настройки риска для лонга и шорта
3) Всякие мелкие косметические там улучшения, которые на торговлю не влияли
Мутация
Смотрел где обычно стратегия теряет, стало видно что часто потери есть на резких движениях цены, где цена почти сразу же возвращается обратно. А на таких движениях хорошо зарабатывали мои системы ShiftMA или MultiMA (кстати, нынче развелось воришек, которые её у меня украли, а теперь врут своим клиентам якобы не украли, а сами придумали). Вот, кстати, как раз сегодня мне отзыв здесь приходил, цитата:
Krokodilushka
Как и положено программистам, гражданин я странный, не улавливаю всяких правил приличия и всего такого. В общем буду писать ‘ты’. Сегодня праздничный день — пришло время написать тебе письмо в несколько актов, с заглавными буквами, проверкой на ошибки и продумыванием запятых. В конце сам вопрос, из за которого и появился повод написать. С нового года у мня работают 2 написанных мной бота на shiftma. Работают на vps сервере за 1000р в год. Один на bitmex, второй на binance. В общем все удачно. В процентах не считаю, но в плюс (тут ссылка на скрин если не забуду - sun9-33.userapi.com/c858132/v858132930/77ce9/YjbYRibhadw.jpg)
Ну и возникла идея как-нибудь скрестить эту ShiftMA и Turtle в одну стратегию и получить некоего черепаху-мутанта. Над названием скрипта долго думать не пришлось, назвал MutantTurtle :) В отличии от нормальной черепахи, без мутации - эта закрывает позицию если цена дойдет до линии-шифта, фиксирует профит.
Стало ли лучше? Совсем чуть-чуть стало. Просадка уменьшилась с 29,7% до 25,7% (по моей формуле расчета, которая отображается поверх графика, а не по формуле TradingView). При этом доходность чуть увеличилась, было 3050%+ стало 3350%+ (за 2,5 года бэктеста, это не годовых если что).
Тем не менее все скрипты-черепахи всё равно не соответствуют пока оригинальной стратегии из книги, так как там много сложностей/тонкостей/непоняток, с которыми я до сих пор еще вожусь. А это значит что видимо новые "черепахи" тут еще будут.
Вообще это редкий случай когда я могу порекомендовать какую-то там книжечку, пусть она и целых 33 страницы :) Гуглите OriginalTurtleRules (означает "оригинальные черепахи рулят") - это бесплатная книга про их стратегию и не коммерческий проект. А еще можно не оригинал читать а мой перевод, я его через неделю закончу уже видимо. Я там разбавляю сильно своими экспердными комментариями + исходниками скриптов стратегий на основе тех идей. Ну и бэктесты под биткойн/доллар все там.
Comment:
Ссылка на мою стратегию ZZ-5 если кому интересно
Comment:
Valentin190387
12 часов назад
@Melnik777, да, и мне он нравится, я биткоин не торгую, но использую на ряде акций и фьючах нефти. не везде эффективно и для каждой бумаги нужно настройки подкручивать, но для нефти себе подобрал настройки, и отлично себя ведет. за этот месяц только +15% на входах и переворотах
вот как пример ru.tradingview.com/chart/PjKFgdi9/
12 часов назад
@Melnik777, да, и мне он нравится, я биткоин не торгую, но использую на ряде акций и фьючах нефти. не везде эффективно и для каждой бумаги нужно настройки подкручивать, но для нефти себе подобрал настройки, и отлично себя ведет. за этот месяц только +15% на входах и переворотах
вот как пример ru.tradingview.com/chart/PjKFgdi9/
2 минуты назад
Noro, спасибо за труд. сейчас успешно тестирую твой скрипт 5zz на фьючерсы нефти. пока полет успешный